리스크 아비트라지로 위험 대비 수익률 차이 활용한 포트폴리오 최적화
리스크, 아비트라지, 포트폴리오. 이 세 가지 키워드는 투자 세계에서 수익률을 극대화하면서도 불확실성을 줄이기 위한 핵심 전략으로 주목받고 있습니다. 특히 리스크 아비트라지는 자산군 간의 위험 대비 수익률 차이를 분석하여 포트폴리오를 최적화하는 전략으로, 시장의 구조적 비효율성을 활용해 경쟁 우위를 확보할 수 있는 방법입니다. 이 글에서는 리스크 기반 아비트라지 전략의 개념, 실행 방식, 포트폴리오 구성에 이르는 전 과정을 다루어보겠습니다. 리스크: 다양한 자산군의 위험 지표 비교 분석리스크는 투자에서 피할 수 없는 요소지만, 이를 정량적으로 측정하고 상대적으로 비교할 수 있다면 투자 전략에 활용할 수 있습니다. 대표적인 리스크 지표로는 표준편차, 베타값, 샤프지수, 최대낙폭 등이 있습니다. 예를 들어,..
2025. 6. 29.